整合遺傳演算法與模糊理論以建構財富管理決策模型之研究

Abstract

財富管理或理財規劃為目前金融產業的重點發展項目，而目前台灣財富管理市場之所以會比美國等其它財富管理較健全的國家不興盛，其中部分原因即市場上存在理財規劃人員素質不一的問題，無法長期且穩定的給與專屬之個人財富規劃。本研究將利用人工智慧領域中的遺傳演算法與模糊理論，以台灣國內共同基金為研究對象，設計與建立一套適合個別投資人屬性與理財需求的財富管理模型。 模型中利用遺傳演算法的機制，短時間內整合出報酬績效較穩定的組合；而後透過模糊理論依個別投資人不同的特質，判斷出最符合投資人需求的商品組合，最後透過模型所設計之調整機制，為投資人達到更高標準的理財目標，以期拓展人工智慧方法之應用，為廣大的金融從業人員建立足以讓客戶信服的決策依據。 本模型設計所模擬出10組投資人的投資結果得出，在透過系統調整建議後之投資平均年報酬率介於13.66%~34.53%，其平均報酬率24.22%也較當年度大盤的年報酬率高出3倍。